Chỉ báo Bollinger Band là gì? Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Band hiệu quả

Dải bollinger là một loại biểu đồ thống kê mô tả giá cả và sự biến động theo thời gian của một công cụ tài chính hoặc hàng hóa, sử dụng phương pháp công thức do John Bollinger phát triển vào năm 1983.

Các nhà đầu tư sử dụng chỉ này như một công cụ để thông báo các quyết định giao dịch, kiểm soát các hệ thống giao dịch tự động hoặc như một thành phần của phân tích kỹ thuật.

Dải bollinger hiển thị một dải đồ họa và độ biến động trong một biểu đồ hai chiều.

Chỉ báo Bollinger Band là gì?

Chỉ báo Bollinger Band hay dải Bollinger là chỉ báo được hình thành từ đường trung bình động MA (Moving Average) và độ lệch chuẩn giá.

Cấu tạo của chỉ báo này gồm 3 phần chính là:

• Đường giữa (Middle Band): chính là đường trung bình động MA (Moving Average), lấy theo giá đóng cửa của 20 giai đoạn gần nhất.

• Dải trên (Upper Band): được tính bằng đường trung bình động MA cộng với 2 lần độ lệch chuẩn (Standard deviation)

• Dải dưới (Lower Band): được tính bằng đường trung bình động MA trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn (Standard deviation)

Bollinger Bands được dùng để xác định xu hướng của thị trường, dự đoán về khả năng tiếp tục hay dừng lại của xu hướng tăng hay giảm. Ngoài ra, Bollinger Bands cũng giúp nhà đầu tư xác định thị trường đang trong giai đoạn đi ngang, hay đang bắt đầu cho một giai đoạn tích lũy – điều mà các chỉ báo như Stochastic, MACD, RSI,… chưa thể phản ánh chính xác vùng mà xu hướng thay đổi.

Ý nghĩa của Bollinger Band

Bollinger Bands giúp các nhà đầu tư dự đoán xu hướng của thị trường và xác định các điểm vào lệnh thích hợp. Sự thu hẹp cũng như các điểm Break out sẽ đem đến những ý nghĩa nhất định cho chỉ báo này. Chúng đem đến những tín hiệu nhất định để nhà đầu tư dựa vào đó để đưa ra quyết định giao dịch đầu tư phù hợp.

Công thức tính chỉ báo Bollinger Band

Bollinger Band được tính bằng công thức sau:

Dải giữa chính là đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (SMA20); được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa.

Dải trên =  SMA20 ngày + (2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày)

Dải dưới  = SMA20 ngày – (2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày)

Để hiểu rõ hơn về công thức chỉ báo Bollinger Band, nhà đầu tư hãy tham khảo ví dụ dưới đây:

Ví dụ: Giả sử bạn muốn mua Lúa Mì (ZWA) với giá hiện tại là 743,6; độ lệch giá trong 20 ngày là 16,8 và giá trị SMA là 757.4. Từ các dữ liệu trên, áp dụng công thức ta có:

Dải giữa = 757.4

Dải trên =  757.4  + (2 x 16,8) = 791.0

Dải dưới  = 757.4 – (2 x 16,8) = 724.2

 Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Band hiệu quả

Dưới đây là gợi ý 6 chiến lược giao dịch với Bollinger Band giúp các nhà đầu tư tối đa  hóa lợi nhuận.

Chiến lược mua giá thấp và bán giá cao

Các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giao dịch mua thấp bán cao với Bollinger Bands với các nguyên tắc áp dụng như sau:

• Bán khi giá tăng chạm vào dải trên

• Mua khi giá giảm chạm đến dải dưới

Phương pháp này thường hiệu quả khi thị trường đang trong trạng thái sideway (giá đi ngang và xu hướng không rõ ràng), hiệu quả nhất khi giải bollinger band thắt chặt lại.

Ảnh minh họa trạng thái Sideway trên biểu đồ

Chiến lược Bollinger Band Squeeze

Giao dịch Bollinger Band Squeeze hay còn gọi là giao dịch theo dạng nút thắt cổ chai. Tại chiến lược này, xuất hiện những vùng giá thu hẹp biến động lại, đi ngang, làm cho dải Bollinger trông giống chiếc cổ chai. Dưới đây là ví dụ về chiến lược này:

Ảnh minh họa hình nút thắt cổ chai trên biểu đồ

Hình dáng nút thắt cổ chai xuất hiện trên biểu đồ là tín hiệu báo hiệu cho các nhà giao dịch biết đây là thời điểm sắp có những biến động mạnh mẽ nhà đầu tư nên cân nhắc vào lệnh. Khi đó, nên áp dụng nguyên tắc đặt lệnh như sau:

• Vào lệnh mua khi giá phá vỡ ra khỏi vùng tích lũy hẹp và vượt qua đường dải trên.

• Vào lệnh bán khi giá phá vỡ vùng tích lũy và đi xuống dưới đường dải dưới.

Khi giao dịch theo chiến lược này, các nhà đầu tư cần nhìn vào xu hướng của giá để xác định chiến lược. Nếu bollinger Band đang trong xu hướng giảm thì khả năng cao sẽ giảm giá, còn đang ở xu hướng tăng thì khả năng cao sẽ tăng giá.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Bollinger Bands Squeeze giúp bạn xác định được xu hướng thị trường trong tương lai nhưng lại không giúp bạn biết được điểm vào lệnh hợp lý. Đường trung bình động SMA20 sẽ đóng vai trò quyết định xu hướng của thị trường. Khi thị trường có xu hướng mạnh, mỗi khi giá bật ra khỏi dải trên hoặc dải dưới rồi sau đó quay về dải giữa nó sẽ ngay lập tức bật ra để tiếp tục xu hướng. Lúc đó, đường dải giữa đóng vai trò như một cản động (làm đường hỗ trợ hoặc kháng cự) của giá và khi thị trường pullback đối với dải giữa SMA20, đây cơ hội cho bạn thực hiện một giao dịch tại đó.

Ảnh minh họa giá bật ra khỏi dải trên/ dải dưới rồi quay về dải giữa

Chiến lược kết hợp Bollinger Band với các mô hình đảo chiều

Việc xác định sự đảo chiều với Bollinger Band khá đơn giản và liên quan mật thiết với các mô hình hai đỉnh và hai đáy (hay còn được gọi là ‘W’s’ và ‘M’s’).

Cách để xác định mô hình Đảo chiều Bollinger Band trên biểu đồ các nhà đầu tư thực hiện các bước sau:

• Thêm vào biểu đồ chỉ báo Bollinger Band (20 chu kỳ, 2 độ lệch chuẩn) – thường là khung thời gian hàng ngày hoặc hàng giờ

• Xác định đường xu hướng tăng/giảm trước đó bằng việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc hành động giá

• Cô lập hai đỉnh/đáy, tùy vào từng xu hướng xảy ra trước đó

• Tìm đỉnh/đáy đầu tiên phá vỡ dải Bollinger Band tương ứng

• Chờ sự xuất hiện của đỉnh/đáy thứ hai nhưng KHÔNG làm phá vỡ Bollinger Band

• Vào lệnh từ điểm này hoặc chọn điểm vào truyền thống bằng phương pháp hai đỉnh/hai đáy, và sử dụng đường viền cổ chai làm điểm tham chiếu

Chiến lược kết hợp Bollinger Band với chỉ báo RSI

Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI được viết tắt từ Relative Strength Index. Cách sử dụng chỉ báo RSI khá đơn giản như sau: Khi RSI vượt quá 70 (được gọi là quá mua), và cắt xuống thì đây là thời điểm bạn nên thực hiện lệnh Bán. Ngược lại, khi RSI dưới 30 (được gọi là quá bán), và cắt lên thì đây là thời điểm bạn có thể đặt lệnh Mua.

Ảnh minh họa cách sử dụng chỉ báo RSI khi kết hợp với Bollinger Band

Khi kết hợp chỉ báo RSI với Bollinger Band, nhà đầu tư xác định với các phân kỳ giảm và phân kỳ tăng

•  Phân kỳ giảm: Khi biến động giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng chỉ báo RSI lại có xu hướng giảm xuống.

• Phân kỳ tăng: Khi biến động giá thị trường tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo RSI lại có xu hướng tăng.

Khi kết hợp chỉ báo RSI với Bollinger Band cần xem xét các yếu tố sau:

• Đối với Bollinger Bands, khi giá đi ra xa thì sẽ có xu hướng quay trở lại dải giữa SMA20, do đó giả sử trong một đà tăng giá, dải trên Bollinger có vai trò như một kháng cự động (lưu ý đây không phải là vùng kháng cự có giá trị như một vùng giá vào lệnh).

• Đối với RSI, phân kỳ giảm xuất hiện khi thị trường tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo RSI giảm.

Dựa vào 2 yếu tố trên, việc giao dịch sẽ được thực hiện theo ý tưởng giao như sau:

• Nếu giá đang hướng lên và nằm ở dải trên của Bollinger Bands, chúng ta sẽ tìm kiếm một phân kỳ giảm RSI. Ngược lại, với trường hợp giá đang hướng xuống nằm ở dải dưới của Bollinger Bands, chúng ta sẽ tìm kiếm một phân kỳ tăng RSI.

• Khi đó, theo lý thuyết vì giá đang ở dải trên hoặc dải dưới Bollinger Bands nên giá sẽ có xu hướng quay về dải giữa SMA20. Kết hợp với các dấu hiệu đảo chiều từ sự phân kỳ của chỉ báo RSI, chúng ta có một giao dịch đảo chiều.

Những hạn chế của Bollinger Band

Bollinger Band là dễ sử dụng, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, cũng giống như các chỉ báo khác, Bollinger Band cũng tồn tại những hạn chế nhất định, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Bollinger Band nếu chỉ sử dụng riêng lẻ sẽ không đem đến kết quả chính xác. Nhà đầu tư nên kết hợp với 2 hoặc 3 chỉ báo không tương quan khác, thay vì xem chúng như một hệ thống giao dịch độc lập. Thông thường cách kết hợp Bollinger Bands và RSI rất được các trader khác ưa chuộng.

Thứ hai, Bollinger Band không thể dự bán xu hướng đột phá của giá.

Thứ ba, không định lượng được thời điểm quá mua và quá bán kết thúc: Nhà giao dịch cần phải đặt thêm lệnh Stop loss trong trường hợp giá bị lệch hướng để tránh sai sót trong chiến lược giao dịch.

Thứ tư, Bollinger Band không cho biết sức mạnh của xu hướng hiện tại và không cho biết rõ người mua hay người bán đang chiếm khối lượng giao dịch nhiều hơn

Thứ năm, nếu thị trường ở trạng thái dao động quá mạnh hay quá nhanh. Khi đó, mọi dự đoán mà chỉ báo đưa ra sẽ không còn chính xác.

Kết luận

Như vậy, thông qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp thông tin chi tiết về Bollinger Band là gì và các nội dung liên quan. Hy vọng các nhà đầu tư sẽ sử dụng chỉ báo này trong giao dịch đầu tư hàng hóa phái sinh hiệu quả.

Nguồn: Tổng hợp